O Instituto de Matemática, Estatística e Física (Imef) convida a comunidade universitária para assistir o seminário do acadêmico de post-doc do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), dr. Vinícius Viana Luiz Albani. O evento será na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, às 13h30min, na sala 1104 do pavilhão 1 do Campus Carreiros da FURG.

O seminário intitulado "Um Problema Inverso em Finanças Quantitativas", vai discutir estratégias de cobertura de risco que envolvem, entre outras coisas, a negociação de derivativos financeiros, como opções futuras. Alguns destes contratos não possuem liquidez, isto é, o seu preço precisa ser calculado através de modelos matemáticos que envolvem processos estocásticos. Estes modelos precisam ser ajustados (calibrados) com dados de mercado. Mais precisamente, a distribuição dos processos estocásticos precisa ser completamente determinada para calcular estes preços.